المؤشرات الفنية تجارة عالية التردد

هل يؤثر تداول الترددات العالية على التحليل الفني وكفاءة السوق؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف؟

يسلط الضوء.

دليل على القدرة على التنبؤ هفت والربحية بعد تكاليف المعاملات.

وتعتبر العوائد الزائدة هامة إحصائيا واقتصاديا.

هفت يعزز كفاءة الأسعار.

لا يوجد أي استنتاج واضح حول ما إذا كان هفت مفيد أو ضار.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث في مختلف فئات التجار.

في هذا البحث نتحرى كيف يؤثر تداول الترددات العالية على التحليل الفني وكفاءة السوق في سوق النقد الأجنبي باستخدام نموذج خاص للتكيف من خوارزمية التعلم القائم على البرمجة الجينية القوية (ستغب). نحن نستخدم هذا النهج للحصول على بيانات دقيقة واحدة عالية التردد الحقيقية لأزواج العملات الأكثر تداولا في جميع أنحاء العالم: ور / أوسد، أوسد / جبي، غبب / أوسد، أود / أوسد، أوسد / تشف، و أوسد / كاد. تتم مقارنة أداء ستغب مع النماذج البارامترية وغير المعلمية والتحقق من صحتها من قبل اثنين من الاختبارات التجريبية الرسمية. ونقوم بإجراء مقارنات داخل العينة وخارج العينة بين جميع النماذج على أساس الأداء المتوقع وعائد الاستثمار. وعلاوة على ذلك، تبين ورقة لدينا القوة النسبية لهذه النماذج فيما يتعلق أرباح التداول الفعلية الناتجة عن توقعاتهم. وتشير التجارب التجريبية إلى أن تقنية التنبؤ ستغب تتفوق بشكل كبير على النماذج الاقتصادية القياسية التقليدية. ونجد أدلة على أن العائدات الزائدة ذات أهمية إحصائية واقتصادية، حتى عندما تؤخذ تكاليف المعاملات المناسبة في الاعتبار. كما نجد أدلة على أن هفت لديها دور مفيد في عملية اكتشاف الأسعار.

تصنيف جيل.

اختر خيارا لتحديد موقع / الوصول إلى هذه المقالة:

تحقق مما إذا كان لديك حق الوصول من خلال بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو مؤسستك.

ربحية التحليل الفني في إعداد عالية التردد.

أحد الأيام المزدحمة خلفي، وآخر واحد بعد ذلك. القيام حاليا التنقيحات امتحان وكان بعض الوقت تستغرق وقتا طويلا الدراسية حتى الآن، والذي يحظر للأسف للأسف من القيام بأي شيء هنا على هذه بلوق. لذلك، لتعويض لمدة شهر من أي نشاط بلوق أنا & # 8217؛ سوف نضع جانبا بعض الوقت تفعل ذلك الآن.

هذا بلوق وظيفة ستكون على وشك أطروحة القادمة. I & # 8217؛ م الكتابة عن ربحية التحليل الفني في إعداد عالية التردد. I & # 8217؛ م أيضا أن تبحث في أي صلة ممكنة بين هذا والتقلب. و، أنا مهتم كثيرا في أي ردود فعل، نصائح، معلومات، أو أي وقت مضى كنت تعتقد أنك قد ترغب في المساهمة. أي أوراق معينة تعتقد أنني يجب أن تقرأ؟ مصادر أخرى من المعلومات المثيرة للاهتمام؟ يرجى نشر ردود الفعل كتعليق هنا، أو الاتصال بي مباشرة.

المقدمة.

ويتكون التحليل الفني من عدة أنواع مختلفة من التحليل والتفسير، استنادا إلى البيانات التاريخية. بعض هذه التقنيات يصعب أو من المستحيل وصفها رياضيا أو خوارزمية، مما يجعلها غير مناسبة أو من الصعب اختبارها تجريبيا. برينغ (2002، ب 2) يعطي التعريف التالي:

& # 8216؛ النهج التقني للاستثمار هو في الأساس انعكاس لفكرة أن تتحرك الأسعار في الاتجاهات التي تحددها المواقف المتغيرة للمستثمرين نحو مجموعة متنوعة من القوى الاقتصادية والنقدية والسياسية والنفسية. فن التحليل الفني، لأنه فن، هو تحديد اتجاه الاتجاه في مرحلة مبكرة نسبيا والركوب على هذا الاتجاه حتى يظهر وزن الأدلة أو يثبت أن الاتجاه قد عكس. & # 8217؛

كما هو موضح بمزيد من التفصيل في وقت لاحق، طريقة واحدة بسيطة وشعبية تبحث في المتوسطات المتحركة، التي تمثل أساسا مرشح تمريرة منخفضة. هذا المرشح يزيل التردد العالي "الضوضاء" مما يسمح للمستثمر لتحديد أكثر وضوحا الاتجاه التردد المنخفض. وهناك مجموعة شعبية أخرى من المؤشرات هي تلك التي تم تصنيفها كمؤشرات تذبذب، والتي تمثل المؤشرات التي تتأرجح ضمن نطاق معين. وتستخدم مؤشرات التذبذب لاكتشاف ظروف التشبع الشرائي قصيرة الأجل أو ذروة البيع.

وتستخدم هذه النظم البيانات التاريخية الماضية، وغالبا ما تكون مجرد أسعار تاريخية، كأساس لاستنتاجها حول حركة الأسعار في المستقبل أو مستوى الأسعار. ويتناقض ذلك بشكل مباشر مع فرضية السوق الفعالة، مشيرا إلى أن األسواق تتسم بالكفاءة اإلخبارية، وبالتالي فإن جميع المعلومات المتاحة تنعكس في السعر الحالي) فاما 1970 (. في أي سوق فعالة، سيكون أي سعر مستقبلي مستقلا عن أي سعر حالي أو سابق.

تم تعريف ثلاثة مستويات مختلفة من كفاءة السوق (جنسن 1978):

الشكل الضعيف لفرضية الأسواق الفعالة، التي تعتبر فيها مجموعة المعلومات هي فقط المعلومات الواردة في تاريخ السعر السابق للسوق في الوقت t. أما النموذج شبه القوي، فكانت جميع المعلومات المتاحة للجمهور في الوقت t. النموذج القوي، الذي Ω t تؤخذ لتكون جميع المعلومات المعروفة لأي شخص في الوقت t.

التحليل الفني، كما هو محدد هنا، سيكون اختبارا ضعيفا حيث أننا نهتم فقط بالأسعار السابقة.

وستكون هناك حاجة إلى نماذج أخرى لشرح الكيفية التي يمكن بها للتحليل التقني أن يكون مربحا، بالنظر إلى أنها ستعني أن الأسواق ليست فعالة حتى على مستوى ضعيف. اثنان من هذه النماذج البديلة هي نماذج التنبؤ العقلاني صاخبة والنماذج السلوكية (أو ردود الفعل).

نماذج التنبؤ العقلاني الصاخبة (ترينور وفيرغسون 1985؛ براون وجنينغز 1989؛ غروندي وماكنيكولز 1989؛ بلوم، إيسلي، وأوهارا 1994) يجادلون بأن هناك معلومات غير متماثلة بين المشاركين في السوق. وهذا يعني أن هناك تأخيرا بين الوقت الذي تتاح فيه المعلومات وعندما ينعكس ذلك تماما في السوق. هذا التأخير يكسر المستقلين بين عائدات الأصول المتعاقبة حيث يتم امتصاص المعلومات على مدى فترة زمنية معينة بدلا من الفور. ومن شأن ذلك أن يسمح للاتجاهات أو الأنماط بالتشكل، وهو أمر يمكن أن يستغله التحليل التقني.

وتركز النماذج السلوكية بشكل أكبر على السلوك غير العقلاني، حيث تكون القيمة الكامنة منفصلة إلى حد ما عن السعر الحالي (شيلر 2003)، وهو ما سيساعد أيضا على وصف فقاعات سوق الأسهم. ويتألف النموذج السلوكي من نوعين رئيسيين من المشاركين؛ (المستثمرون الذين يشكلون توقعات عقلانية تماما حول عوائد الأمن) والتجار الضوضاء (المستثمرين الذين يتاجرون بشكل غير عقلاني على الضوضاء كما لو كانت المعلومات) (بلاك 1986). ویمکن أن یؤثر تجار الضوضاء، باتباع إستراتیجیة ردود فعل إیجابیة (شرائھا عند ارتفاع الأسعار، وبيعھا عندما تنخفض الأسعار) تأثیرا کبیرا علی السعر وبالتالي المساھمة في تشكیلات الاتجاه (دي لونغ وآخرون 1990a؛ دي لونغ وآخرون 1990b). ثم يمثل هذا الوضع الذي يمكن أن يكون التحليل الفني، في وجودها نفسه وبسبب الاستخدام المكثف، تحقيق الذات.

ويرتبط ارتباطا وثيقا بآثار التغذية المرتدة الإيجابية أيضا أن سلوك الرعي للتجار في الأفق القصير يمكن أن يؤدي إلى عدم كفاءة المعلومات، كما يتضح من فروت و ششارفستين و ستاين (1992). أما بالنسبة للنماذج السلوكية، فإن هذا النوع من النماذج يجادل بأن المستثمرين على المدى القصير سيستفيدون من التحليل الفني طالما أنه يعتمد على نطاق واسع حتى إذا لم يكن هناك ارتباط أساسي بينه وبين الأصول الأساسية.

مع هذه النماذج البديلة، التحليل الفني، عند تطبيقها بشكل صحيح، يمكن أن توفر للمستثمر مع استراتيجية تجارية مجدية. هناك العديد من الأوراق المتاحة التي اختبرت تجريبيا الربحية من التحليل الفني، وكما ذكرت بارك وإيروين (2004) هذا العدد قد ارتفع بشكل كبير خلال العقد الماضي. وهم يجمعون هذه الأوراق إلى مجموعتين، مبكرة وحديثة. وتعرف الدراسات الحديثة بأنها الدراسات التي تتضمن تحليلا أكثر تقدما وموسعا للنتائج. وقد يشمل ذلك تكلفة المعاملة، واختبار خارج العينة، والاختبارات الإحصائية و / أو اختبارات التطفل على البيانات. من بين ما مجموعه 92 الدراسات الحديثة، وجدت 58 دراسات نتائج مربحة، 24 دراسات حصلت على نتائج غير مربحة، في حين أن المتبقية أشارت نتائج مختلطة.

العديد من الدراسات لا تزال تعاني من العديد من القضايا مثل اختيار المعلمة بعد، التطفل البيانات، أو عدم كفاية المخاطر أو تحليل تكلفة المعاملات. ويمكن أن يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على الاستنتاجات والحاجات التي يتعين معالجتها. الأوراق ذات الصلة للنظر في هي بروك، لاكونيشوك، و ليبارون (1992) بالإضافة إلى سوليفان، تيمرمان، والأبيض (1999) الذي يمتد الورقة الأولى.

استخدام البيانات عالية التردد مثيرة للاهتمام لعدة أسباب. أولا وقبل كل شيء، فإنه من المعقول أن نفترض أن العديد من الشذوذ السوق (بالمقارنة مع فرضية السوق كفاءة) أعلاه أعلاه يمكن ملاحظتها فقط مع دقة أعلى. أيضا، كما هو موضح من قبل كوبر، كليف وغولن (2008) هناك اختلافات كبيرة في سلوك السوق خلال ساعات التداول وغير التجارية. إن مطالبتهم بالتذبذب العالي خلال فترات التداول مقابل فترات غير المتداولة أمر مثير للاهتمام حيث أن هناك بعض المطالبات التي تربط بين التقلب العالي وزيادة الربحية للاستراتيجيات القائمة على التحليل الفني (انظر على سبيل المثال بار 2018).

المنهجيات.

وباختصار فإن الخطوات المستخدمة عند إجراء الاختبار هي:

حدد مجموعة من المعلمات لمؤشر تقني معين. تطبيق المؤشر على مجموعة من العينات في البيانات، وتنفيذ الصفقات كما هو موضح في الاستراتيجية. حدد أكثر المعلمات ملاءمة استنادا إلى أداء داخل العينة. تطبيق المؤشر مع المعلمات المحددة على مجموعة البيانات المتتالية من العينة وقياس الأداء.

يتم تعريف األداء باختصار كمقياس مقارنة بمقياس مرجعي مع وجود عقوبات كافية تتعلق بتكلفة المخاطر والمعاملة. كما تلعب أهمية الأداء دورا هاما من خلال قياس التطفل البيانات، كما هو محدد لاحقا.

وسيتم تحليل نوعين من المؤشرات الفنية؛ المتوسط ​​المتحرك والقنوات السعرية. ويتم اختيارها لأنها تتناسب مع بعض هياكل السوق الأساسية المبينة أعلاه.

المتوسطات المتحركة هي مؤشرات بسيطة جدا، حيث تتكون استراتيجية التداول عادة من متوسطين متحركين بفترات مختلفة. وهي من بين المؤشرات الأكثر شعبية المستخدمة في الاتجاه استراتيجيات التالية (تايلور وألين 1992؛ لوي والمول 1998). هناك عدة متغيرات من هذا المؤشر فيما يتعلق بكيفية تنفيذ المتوسط، وهي المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما)، المتوسط ​​المتحرك المرجح (وما) والمتوسط ​​المتحرك المرجح أسي (إوما). يرجى الاطلاع على بدف للصيغ والتعاريف الاستراتيجية.

المؤشر الآخر هو قنوات الأسعار، والمعروفة باسم قاعدة الاختراق دونشيان (دونشيان 1957)، أو & # 8216؛ كسر نطاق التداول & # 8217؛ في بروك، وآخرون. (1992). يعطي هذا المؤشر إشارة طويلة عندما يكون آخر سعر أكبر من القيمة القصوى لعدد N من قيم السعر السابقة. وبالمثل، تعطى إشارة قصيرة عندما يكون السعر الحالي أقل من القيمة الدنيا لعدد N من قيم السعر السابقة. مرة أخرى، يرجى الاطلاع على بدف لمزيد من التفاصيل.

وبالنظر إلى هذه المؤشرات يمكننا الآن أن ننتج مجموعة من الاستراتيجيات القائمة على البارامترات. يمكن للمرء أن يستخدم مجموعة من القيم ذات الصلة لكل معلمة، مع تحديد القيم الفردية ضمن هذا النطاق مع قيمة خطوة معينة بينهما. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أيضا الإبقاء على أي قيود على البارامترات.

وعندئذ يمكن تحسين هذه المعلمات على مجموعة معينة من بيانات السلاسل الزمنية. في هذه المرحلة أن تكلفة المعاملة والمخاطر يدخل في البداية الصورة. عند اختيار المعلمات المثلى، يجب ألا تعكس هذه النتائج فقط العوائد المطلقة، بل تشمل تكلفة كل معاملة. وبالنظر إلى طريقة حساب ثابتة لتكاليف المعاملات لكل تجارة، فإن روتين التحسين سوف يعاقب أكثر مع زيادة عدد الصفقات. المخاطر تأتي كعامل لكيفية تسجيل النتيجة الإجمالية. ومن أجل إدراج هذه المخاطر، تعتبر نسبة شارب مؤشرا جيدا. يتم استخدام معيار مرجعي، وسيتم قياس أداء الاستراتيجية على النحو المحدد في غريفون (2003)، مع مزيد من التفاصيل في بدف. في إعداد التردد العالي اللحظي تصويرها هنا أنه ليس من المنطقي استخدام شراء وعقد مؤشر مع مواقف بين عشية وضحاها. والسبب هو ببساطة أن المستثمر اللحظي عالي التردد مجاني في اختيار ما يجب القيام به مع له / لها المال في ساعات غير التداول، ويمكن لذلك استخدام استراتيجية شراء وعقد بين عشية وضحاها. ولذلك، ينبغي أن يعكس المؤشر المرجعي مرجعا فقط عن طريق شراء وشراء صفقات التداول خلال اليوم.

وقد توجد مشكلة محتملة في صيغة الأداء في الافتراض الطبيعي عند قياس الانحراف المعياري. إذا لزم الأمر، فإن بديل مناسب سيكون نسبة شارب المعدلة كما هو محدد من قبل غريغوريو و غوي (2003). مع هذا التعديل يتم أخذ كل من الانحراف والتفرطح من توزيع العودة أيضا بعين الاعتبار.

وبالنظر إلى كل ذلك، تم تحديد طريقة لتسجيل أداء استراتيجية في العينة. ولم تتخذ أي تدابير حتى الآن بشأن استمرار المعايير المحددة. ولمواجهة ذلك، ينبغي قياس أداء الاستراتيجية الفعلية استنادا إلى أداء خارج العينة. يمكن للمرء أن يفترض مجموعة من "مزاج السوق". وهذا يعني ضمنا أن فترة خارج العينة ينبغي أن تتألف من مجموعة البيانات التالية مباشرة، وأن يتم نقل المعلمات المختارة داخل العينة إلى فترة انتهاء العينة المتعاقبة. ومن ثم فإن الاختبار سيتألف من نافذة متحركة للبيانات التاريخية داخل العينة، يليها مجموعة بيانات أصغر من العينة لاختبار الاستمرارية. وسيتم نقل هذه النافذة إلى الأمام بخطوة زمنية محددة. سيكون من المثير للاهتمام أيضا تحديد قيمة الخطوة الزمنية المثلى استنادا إلى مزيج من استمرار المعلمة وتكلفة الحساب.

جوبسون وكوركي (1981) أن الخطأ في تقدير نسبة شارب يتم توزيعها عادة. وباستخدام القياس الصحيح لنسبة شارب (استنادا إلى تردد الرصد) وفترة ثقة محددة، يمكن استخدام هذه الصيغة (بدف) كدليل على الحد الأدنى من الملاحظات المطلوبة في الاختبار الخلفي. ونحن ثم حل ل T (فترة القياس) مع مستوى أهمية معين. كما أنه سيشير إلى ما إذا كانت مجموعة البيانات الإجمالية خارج العينة كبيرة بما فيه الكفاية لحسابات نسبة شارب بعد ذلك.

وقد سبق ذكر التطفل البيانات باعتبارها واحدة قصيرة القادمة الهامة من العديد من الأوراق تحليل التحليل الفني. والتطفل على البيانات (المعروف أيضا باسم تجريف البيانات أو صيد البيانات) هو الاستخدام غير الملائم لاستخراج البيانات للكشف عن العلاقات المضللة في البيانات. وايت's ريالتي تشيك (أرسي) لتلاعب البيانات، كما وصفها وايت (2000)، سيتم استخدامه لاختبار هذا التأثير. هناك طريقتان وصفت كجزء من الإطار عند تنفيذ هذا الاختبار، وهي الاختيار مونت كارلو الواقع والتحقق من واقع بوتستراب. من وجهة النظر الحسابية يفضل البديل بوتستراب، كما هو أقل تطلب حسابيا ولكن تنتج نتائج ذات جودة مماثلة. هذه التقنية بوتسترابينغ تشبه بوتستراب كتلة الحركة، ولكن يحل عدم وجود ستراتاريتي باستخدام كتل من طول متغير، كما وصفها بوليتيس ورومانو (1994). مع الإطار في العينة وخارج العينة المقدمة هنا، وفحص الواقع مفيد في اثنين من الإعدادات:

استخدم الاختبار كجزء من معايير الاختيار عند اختيار أفضل معايير الإستراتيجية في العينة. استخدم الاختبار عند اختبار أهمية معلمات الاستراتيجية المثلى عند تطبيقها على مجموعات البيانات خارج العينة.

وأخيرا عندما يتعلق الأمر بربط التقلب بالربحية، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان هناك أي نمط سواء فيما يتعلق بعينة أو خارج العينة أو مجموعة بيانات تمهيدية. وهناك العديد من الطرق لقياس التقلبات، ولكن بالنظر إلى أن البيانات عالية التردد متاحة، فإن التقلب المحقق (أندرسون أند بينزوني 2008) سيكون خيارا طبيعيا.

البيانات والمتطلبات الحسابية.

سيتم استخدام بيانات الأسهم الأمريكية ذات التردد العالي، مع تحديد تردد عالي كقضبان دقيقة واحدة. وبصورة أكثر تحديدا، فإن المخزونات عالية السيولة فقط ستستخدم لأنها تزيل بعض حالات عدم التيقن في ملء الطلبات. ويمكن الاستدلال على السيولة العالية جزئيا من أحجام التداول المرتفعة واختيار الشركات التي هي جزء من S & أمب؛ P 100 و / أو ناسداك 100 إلى حد ما يضمن هذا.

إجراء أي تحليل واسع النطاق على البيانات عالية التردد يمكن أن يكون مطلبا حسابيا بدلا من ذلك. وبالنظر إلى الإطار بوتستراب المستخدمة سيكون هناك العديد من العينات المستخدمة في سلسلة زمنية. لحسن الحظ هذه الأشكال من التحليل تسمح بدرجة عالية من التوازي. وسيجري وضع نظام يؤدي التحليل الكامل. وهذا يشمل، لكل سهم واستراتيجية متميزة تحليلها:

إنشاء بوتسترابد سلسلة زمنية من سلسلة زمنية الأصلي، ويقول بين 500 و 1000 عينة. تنفيذ استراتيجيات التداول والاختبارات على كل من تلك السلاسل الزمنية، مع طول فترة اختبار الظهر تسترشد بأهمية نسبة شارب التي تم الحصول عليها. حساب مقاييس الأداء اليومي وفترات الثقة، بالإضافة إلى قياس تقلب تتحقق. إعداد إحصاءات موجزة لجميع التدابير ذات الصلة.

حتى لو كانت هذه الأشكال من التحليل تسمح بدرجة عالية من التوازي فإنه من مصلحة عامة أن يكون رمز البرمجيات عالية الأداء. وبالتالي فإن استخدام لغة مترجمة مثل ماتلاب يعتبر غير فعال. بدلا من ذلك سوف تستخدم جافا لجميع الجوانب التي تتطلب حسابيا لأنها تمثل لغة ثابتة ومجمعة من الأداء العالي. بالإضافة إلى وجود البرمجيات الأمثل فإنه من المفيد أيضا لتوزيع المهام بين عدة عقد العامل. وسوف تستخدم منصات البنية التحتية الحديثة (التي يشار إليها عادة باسم الحوسبة السحابية) لجدولة هذه الموارد. مقدمي البنية التحتية ذات الصلة للغاية هي أمازون ويب سيرفيسز و راكسباس كلاود، على سبيل المثال اثنين.

6 أفكار حول & لدكو؛ ربحية التحليل الفني في إعداد عالية التردد & رديقو؛

ما لدينا هنا هو الفشل في التواصل. هفت هو مجرد نفس لفت بمعنى وضع أمر في السوق. في حالة واحدة لديك ميزة كل هفت يتطلب الأتمتة إزالة الأخطاء خارج أخطاء البرمجة. وسيكون ذلك خطأ بشريا يمكن أن يكون موجودا في البرمجة. اعتمادا على طريقة هفت كنت إما هناك أولا أو تسعى في الواقع تفعل الشيء نفسه كما توقف تشغيل. بحكم التعريف لا يمكن تداول هفت يدويا ولا يتم تقديم جميع أوامر السوق للجمهور. أولا يمكن أن تقدم إلى المطلعين وفعلت قبل أن يتمكن الجمهور من رؤيتها.

ما يعرف بتجارة عالية التردد يعتمد على من تسأل. إذا نظرتم إلى ردود فينالترناتيفس في يوليو / تموز 2009 حول التكنولوجيا والتجارة على السؤال التالي: "ما هو الوقت الذي يقف فيه وضع الصفقات المؤهل للتداول عالي التردد؟"، فهذه النتائج هي:

العلامة & lt؛ 1 ثانية: أكثر بقليل من 50٪

1 ثانية - 10 دقيقة: أقل بقليل من 65٪

10 دقيقة - ساعة واحدة: حوالي 45٪

1 ساعة - 4 ساعات: أقل بقليل من 40٪

4 ساعات - يوم واحد: أقل بقليل من 25٪

هناك أيضا بعض النظر أكثر من 1 يوم هفت كذلك ..

نشرت بعض الملاحظات عندما كنت وسيطا التعامل مع واجهة بين تا والاقتصاد. ومن الممكن جدا. نرسل لك تلك إذا كنت ترسل لي البريد الإلكتروني الخاص بك. تحقق أيضا من عمل صالح نفتسي & # 8217؛ ق. وهو واحد من الاقتصاديين (القليل جدا) لفهم السؤال الصحيح تجاه الإشارات التقنية والطرق الخطية. المهندسون الذين يعرفون طرق الفضاء الدولة أو صناديق التحوط سوبر مربحة مثل النهضة تعرف ما أتحدث عنه ولكن 99.99 في المئة من الاقتصاديين جاهل. هذا هو السبب في أنك لا يجتمع الاقتصاديين الأثرياء 🙂 كينغسلي.

الاستراتيجيات القائمة على الزخم لتداول الترددات المنخفضة والعالية [ويبينار]

من المهم معرفة الفرق بين التردد العالي وتداول التردد المنخفض قبل مناقشة استراتيجيات التداول المحددة.

وتختلف الآراء حول ما يشكل تواترا مرتفعا، ولكن هناك إجماع على أن مدة فترة حيازة الأصول منخفضة جدا، وتتراوح ما بين ثانية ودقائق. تجارة عالية التردد تدور حول المجهرية السوق والنظام ديناميات الكتاب. هفت ينطوي على حجم كبير من الشراء والبيع للاستفادة من الفرص الحساسة للوقت التي تنشأ خلال ساعات التداول. تعتمد الشركات على الكمون المنخفض لتنفيذ النظام.

يشمل تداول التردد المنخفض خلال اليوم الشراء والبيع بين اليوم باستخدام بيانات القراد الحية والتحليل الفني / التحليل الأساسي. تداول التردد المنخفض يستخدم البيانات اليومية أو حتى أقل تواترا. لفت يتجاهل المجهرية السوق والقواعد استراتيجيات فقط على الاتجاهات والرسوم البيانية.

وعادة ما يأتي تداول الزخم في شكل اتجاهات مثل الارتفاع المستمر / الهبوط في مؤشر الأسهم، وشراء قوي بعد انخفاض حاد الخ يركز التجار على الأسهم التي تتحرك بشكل ملحوظ في اتجاه واحد.

استراتيجيات الزخم في لفت.

مؤشرات الزخم (هبوطي وصاعد)

ويقارن مؤشر الزخم بين السعر الحالي والسعر الذي كان عليه السعر في الماضي. إلى أي مدى تم إجراء المقارنة في الماضي حتى تاجر التحليل الفني.

وفيما يلي مثال لمؤشر الزخم في الرسم البياني لل E-ميني ناسداك 100 فيوتشر:

مؤشر القوة النسبية-محايدة لأسواق اختراق.

عندما يتحرك سعر صندوق الاستثمار الأوروبي ذهابا وإيابا ضمن نطاق السعر لفترة طويلة من الوقت، فإن مؤشر القوة النسبية (14 يوما) سيتذبذب على الأرجح بين 80 و 20. إذا كان التداول متقلبا حقا، فقد يبقى مؤشر القوة النسبية قراءة 50.

عندما يتحرك السعر ضمن نطاق ويتذبذب مؤشر القوة النسبية بين 20 و 80 من التجار أفضل حالا مع استراتيجية تتراوح بدلا من استراتيجية الزخم.

ويبين الشكل أدناه حدوث ذلك بالنسبة لصندوق النفط الأمريكي (أوسو A). في حين أن هناك فرص للتجارة في مناشير المشاهدة في السعر، وتجاوز هذه عادة من قبل التجار الزخم لصالح التحركات أكثر ديناميكية.

انتظر مؤشر القوة النسبية للخروج من هذا النطاق قبل اتخاذ صفقات الزخم. من الناحية المثالية، من المتوقع أن يؤدي الاتجاه الصعودي في السعر إلى ارتفاع مؤشر القوة النسبية فوق 80 وأيضا البقاء فوق 40. في اتجاه هبوطي للأسعار، ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية عادة دون 20 ويظل عموما دون 60.

أظهرت أوسو هذه الاتجاهات مرة أخرى في عام 2018.

الزخم المقطع العرضي (طويل الفائز، قصر الخاسر)

استراتيجيات الزخم المستعرضة هي تلك التي تشتري الأسهم ذات العوائد المرتفعة على مدى فترة (تشكيل) الماضي وتبيع الأسهم ذات العائد المنخفض خلال نفس الفترة الزمنية. كان جيغاديش (1990) أول مؤلف لتوثيق مثل هذا التأثير. في هذه المقالة، أظهر جيغاديش أن الأسهم التي تفوقت على المقطع العرضي خلال الأشهر السابقة لا تزال تحقق عوائد مرتفعة خلال الشهر المقبل. وعلى النقيض من ذلك، تواصل الأسهم التي كانت عوائدها منخفضة بالنسبة إلى المقطع العرضي ضعف أدائها في الشهر التالي. وقد أكدت دراسة لاحقة من قبل جيغاديش وتيتمان (1993) هذه النتائج وأظهرت أن أداء الاستراتيجية يمكن تحسينه من خلال النظر في مجموعة من التكوين مقابل فترات عقد.

الأشكال - تقاطع، تقاطع، مومنتوم.

عبر السوق الزخم.

الزخم سلسلة الوقت من العقود الآجلة.

الزخم سلسلة زمنية بسيطة جدا وبديهية: العائدات الماضية من سلسلة السعر ترتبط بشكل إيجابي مع العائدات في المستقبل.

زخم سلسلة الوقت من سلسلة السعر يعني أن العائدات الماضية ترتبط إيجابيا مع العائدات في المستقبل. ويترتب على ذلك أنه يمكننا فقط حساب معامل الارتباط للعائدات مع قيمته p (التي تمثل احتمال فرضية خالية من عدم وجود ارتباط). أحد سمات حساب معامل الارتباط هو أن علينا أن نتخطى فترة زمنية محددة للعائدات. وفي بعض الأحيان، تكون الارتباطات الأكثر إيجابية بين عوائد الفوارق المختلفة.

قد تظهر الإرجاع خلال يوم واحد ارتباطات سلبية، في حين أن الارتباط بين عائد 20 يوما الماضي والعائد المستقبلي لمدة 40 يوما قد يكون إيجابيا للغاية. يجب أن نجد الزوج الأمثل من الفترات الماضية والمستقبلية التي تعطي أعلى علاقة إيجابية واستخدامها كما لدينا نظرة إلى الوراء وعقد فترة لاستراتيجية الزخم لدينا.

فتح استراتيجية الفجوة.

وستعمل استراتيجية الزخم المعاكس في بعض الأحيان على العقود الآجلة والعملات: عند شراء الثغرات في الأدوات، وتضييق فجوة الفجوات.

أخبار مدفوعة الزخم.

الزخم مدفوعا ببطء نشر الأخبار، وبالتأكيد يمكننا الاستفادة من الأيام القليلة الأولى، ساعات، أو حتى ثواني بعد حدث جدير بالثقة. هذا هو الأساس المنطقي وراء النماذج التقليدية الانجراف إعلان ما بعد الربح (بيد)، فضلا عن نماذج أخرى تقوم على مختلف الشركات أو أخبار الاقتصاد الكلي.

الإعلان عن الأرباح الانجراف.

وقد تجاوزت حركة الأسهم غير المفسرة للأسهم في الشركات بعد الإعلانات أن الأرباح الفصلية تجاوزت التوقعات.

إن الانجراف الإعلاني بعد الربح هو حالة شذوذ طويلة الأمد تتعارض مع كفاءة السوق. توثق هذه الدراسة أن الانجراف الإعلان بعد الأرباح يحدث أساسا في مخزونات غير سائلة للغاية. وتتيح إستراتيجية التداول التي تقدم أسهم طويلة األرباح والمفاجأة والمخزونات قصيرة األرباح والمفاجأة عوائد شهرية مرجحة بقيمة 0.04٪ في األسهم األكثر سيولة و 2.43٪ في األسهم األكثر سيولة. وتتميز المخزونات غير السائلة بارتفاع تكاليف التداول وارتفاع تكاليف التأثير على السوق. وباستخدام عدد كبير من التقديرات، توصلت الدراسة إلى أن تكاليف المعاملات تمثل 70-100 في المائة من الأرباح الورقية من استراتيجية قصيرة الأجل مصممة لاستغلال الشذوذ في زخم الأرباح.

استراتيجيات الزخم في هفت: - (لقد غطينا هذه الاستراتيجيات بالتفصيل في منصتنا على الأكثر شعبية عالية التردد استراتيجيات كشف)

أوامر السوق، أوامر الحد، ربط. كزة للمساومات تاريخ صناع أوامر الاحتياطي أوامر فيض الجليد تقطيع الوقت.

إن استراتيجيات الزخم لها أشكال ويمكن أن تستند إلى سعر أو مؤشر. لتحقيق أقصى قدر من الفرص تطبيق استراتيجيات الزخم في كل من صعودا وهبوطا الأسواق. خلال الأسواق الهادئة وغير المتجهة سوف تحتاج على الأرجح إلى الجلوس على الهامش وينتظر الصفقات المحتملة أعلى. عندما تتداول الزخم، يمكن أن تكون المكاسب كبيرة، ولكن يمكن للمخاطر أيضا، حيث يمكن للزخم أن يتحول بسرعة وبسرعة شديدة. السيطرة على المخاطر مع وقف الخسارة، ودائما التجارة مع خطة للخروج في الاعتبار.

ويبينار فيديو.

إذا كنت تاجر التجزئة أو المهنية المهنية تبحث لبدء مكتب التداول الآلي الخاص بك، بدء التدريب تداول عالية التردد اليوم! تبدأ مع المفاهيم الأساسية مثل هندسة التداول الآلي، المجهرية السوق، باكتستينغ استراتيجية ونظام إدارة النظام. يمكنك أيضا التسجيل في إبات، واحدة من الدورات التجارية ألغو الأكثر شمولا المتاحة في هذه الصناعة.

كما يمكنك التحقق من دورة مجانية لدينا عن التداول باستخدام مؤشرات المشاعر الخيارات، فإنه يغطي استراتيجيات التداول في بيثون باستخدام مؤشرات المشاعر مثل وضع / نسبة النداء، مؤشر التقلب، مؤشر الأسلحة أو ترين، وتحليل الناتج عن طريق باكتستينغ على البيانات التاريخية.

404 - لم يتم العثور على الصفحة.

الصفحة التي تبحث عنها غير موجودة.

الصفحة التي تبحث عنها غير موجودة. قد يكون قد تم نقلها، أو إزالتها تماما. ربما يمكنك العودة إلى الصفحة الرئيسية للموقع ومعرفة ما إذا كان يمكنك العثور على ما تبحث عنه.

ساموراي ميدين رياليسيرت موديرن & ويبسيت ويبسيتن أوند أونلين ماركيتينغ لوسونغن. بليبين سي ميت أونس في كونتاكت.

السامرائي ميدين.

87629 فوسن إم ألغاو.

ويترفهرند وصلات.

ميلد ديش فور ونسيرن النشرة الإخبارية أ.

دورش داي ويتير نوتزونغ دير سيت ستيمست دو دير فيرويندونغ فون كوكيز زو. ويتير إنفورماتيونين أكزيبتيرن.

داي كوكي-إينستلونجن أوف دييزر الموقع الإلكتروني سيند أوف "كوكيز زولاسن" إينغستيلت، أم داس بيست سورفيرليبنيس زو إرموغليشن. وين دو دييز ويبزيت أوهن Änderung دير كوكي-إينستلونجن فيروينديست أودر أوف "أكزيبتيرن" كليكست، إركلارست دو سيتش داميت إينفرستاندن.

المؤشرات الفنية تجارة عالية التردد.

المؤشرات الفنية تداول عالية التردد عقلية تاجر الفوركس ناجحة.

ريتدج هي منصة برمجيات نظام التداول باستخدام المؤشرات الفنية وغيرها من الأساليب لبناء أنظمة التداول باستخدام. الأسهم الرسوم البيانية دعم فيبوناتشي.

ف التداول يخلق المستشارين الخبراء كبيرة ومربحة والمؤشرات والنصوص لمنصة ميتاتريدر 29.01.2018 · الساقطون يمكن أن تستفيد في البيئة الحديثة اليوم من خلال استخدام المؤشرات الفنية الموضحة هنا التي يتم ضبطها خصيصا لأطر زمنية صغيرة جدا.

15.06.2018 · لماذا أنا أفضل التداول المنخفض التردد عبر التداول عالي التردد - يبدو أن العديد من المتداولين في الفوركس يعتقدون أنه من خلال التداول بشكل أكثر تكرارا يتم فتحهم. 13.01.2018 · عالم التحليل الفني معقد، ولكن مع المعرفة العملية يمكن تطبيقها على أي سوق تقريبا. هنا نقدم لكم إلى 10 مهمة. 13.10.2018 · هناك المئات من المؤشرات الفنية المتاحة التي يستخدمها التجار وفقا لأسلوب تداولهم والأوراق المالية التي سيتم تداولها. هذه .

الفوركس السماسرة حساب بم.

تجارة أجهزة الكمبيوتر مع أسرع المعالجات، بطاقات الفيديو المنفصلة، ​​وأطنان من ذاكرة الوصول العشوائي من قبل وول ستريت الصبي الذهبي والكمبيوتر الذي يذاكر كثيرا إدي زنيو مؤشرات الفوركس 2018 بيتفير التداول 3 الاستراتيجيات التي تعمل ستوكمانياكس نظام التداول تنزيل. لعبة 3Ds زل التجارة في نظام نقل إشارات التردد العالي التردد المؤشر. يحسب على أساس عالية التردد تجارة الآلات إحصاءات الحق من السوق بين البنوك.